Ziel des Kurses ist es, durch eine Verzahnung von Theorie und Anwendungsbeispielen die Kursteilnehmer in die Lage zu versetzen sowohl mit Standardtechniken der Verweildaueranalyse als auch mit neueren multivariaten Ansätzen umgehen zu können.

Referenten

Prof. Dr. Christian Göbel

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Mannheim und ZEW

Dr. Alfred Garloff

Humboldt Universität zu Berlin und Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Standardmodelle der Verweildaueranalyse, Spezifikationstests

  • Kurzeinführung zur Verweildaueranalyse (z.B. Definition von Hazardraten und Survivorfunktionen, Datenbasis, Zensierungen
  • Parametrische, semi-parametrische und nicht-parametrische Ansätze und ihre Annahmen
  • Tests der Annahme einer proportionalen Hazardrate
  • Residuen und ihre Verwendung

Unbeobachtete Heterogenität und konkurrierende Risiken

  • Folgen unbeobachteter Heterogenität (Zeitabhängigkeit, geschätzte Parameter
  • Möglichkeiten der Berücksichtigung unbeobachteter Heterogenität:
  • Stratifizierung
  • Mixed proportional hazard model
  • Modelle unabhängiger konkurrierender Risiken
  • Verwendung von Standardmodellen
  • Modelle abhängiger konkurrierender Risiken
  • Fundamentales Identifikationsproblem
  • Mögliche Lösungsstrategien: ohne parametrischen Annahmen

Multivariate Verweildauermodelle/Timing of Events

  • Identifizierende Annahmen
  • Anwendungsmöglichkeiten/-beispiele
  • Tests auf Abhängigkeit der konkurrierenden Risiken
  • Schätzung von multivariaten Verweildauermodellen in der Praxis (Probleme und Lösungsansätze)

Für wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Fachkräfte des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Termin

01.07.2008 - 03.07.2008

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