In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten. Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit EViews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in EViews zu vertiefen.

  • Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
  • Überprüfung der Modelleigenschaften Test der Prognosegüte und Modellauswahl
  • Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft
  • Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive Erstellung von Programmen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Unternehmensanalyse, Investment Research, Kapitalmarktanalyse sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Standort

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Termin

28.03.2007 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Sorell Hotel Zürichberg

Orellistr. 21 8044 Zürich

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