Sie lernen den richtigen Umgang mit ökonomischen Zeitreihen. Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nicht-stationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions- und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden.

Diese Verfahren (so genannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correc-tion-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie haben im Kurs Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC zu prüfen und zu vertiefen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Referenten

Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

  • Bedeutung und Auswirkungen von Nicht-Stationarität
  • Stationaritäts- und Einheitswurzeltests
  • Kointegration im Eingleichungsmodell (Engle-Granger-Ansatz)
  • Fehlerkorrekturmodell
  • Kointegration im Mehrgleichungsmodell (Johansen-Verfahren)

Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte aus Linie und Stab von Institutionen, die sich mit empirischer Finanzmarktforschung und Makroökonomie befassen.

Standort

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Termin

27.03.2007 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Sorell Hotel Zürichberg

Orellistr. 21 8044 Zürich

Einheit
Kategorie
  • Expertenseminar
Schlagworte
Meinungen