• Bond-Portfoliomanagement: Strategien, Instrumente und Einflussfaktoren
• Benchmarks, Yield-Curve-Strategien, Forward Curves, Faktormodelle (Duration, Konvexität), Multi Faktormodelle (Shift, Twist, Butterfly), Einsatz von Futures/Swaps, Währungsmanagement und Total/Absolute Return
• Corporate Bonds: Corporate Bonds (Einführung und Bewertung), Theoretische Modelle zur Preisbewertung, Kreditkurven, Analyseansätze für Kreditrisiken, Ratingmodelle, Kapitalmarktorientierte Analyseansätze, Management von Corporate Bonds Portfolios, Vorstellung von Einsatzmöglichkeiten und Pricing von Kreditderivaten und Darstellung strukturierter Produkte
• Emerging Markets: Risiko- und Portfoliomanagement Charakteristika von Emerging Markets, Struktur der Anleihenmärkte, Kreditanalyse, Portfoliostrukturierung und Absicherungsstrategien
• Einfach strukurierte Kapitalmarktprodukte im Zinsbereich: Capped Floating Rate Note, Collard Floating Rate Note, Reverse Floating Rate Note, Turbo Reverse Floating Rate Note, Stufenzinsanleihen, Step-up Callable-Bonds, Multi-Tranchen-Bonds und CMS-Anleihe/Kapitalmarktfloater

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Kreditabteilung, Analyse & Sales, Corporate Finance, Portfolio Management sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

• Flyer Modernes Bondportfoliomanagement (als PDF-Datei)