Publikationen des Forschungsbereichs Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte

  1. ZEWnews // 1997

    12 - 1997

    • Das Jahresgutachten des Sachverständigenrates
    • Arbeitslosigkeit und Unternehmensgründung
    • Effizienter Klimaschutz durch Joint Implementation
    • Sparverhalten im Lebenszyklus
    • Von der D-Mark zum Euro
    • ZEW- Aktuelle…
  2. ZEWnews // 1997

    11 - 1997

    • Konjunkturumfrage: Unternehmensnahe Dienstleister
    • EURO KOMPETENT
    • Entwicklung und Verteilung der Einnahmen aus direkten Steuern
    • Theorie und Praxis der Unternehmensbewertung
    • ZEW-Kolloquium: Perspektiven der…
  3. ZEW Discussion Paper Nr. 96-27 // 1996

    Prognose von Insolvenzwahrscheinlichkeiten mit Hilfe logistischer neuronaler Netzwerke. Eine Untersuchung von kleinen und mittleren Unternehmen

    In diesem Artikel prognostizieren wir Insolvenzwahrscheinlichkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen, die bislang noch keine hinreichende Beachtung gefunden haben, obwohl diese Unternehmen besonders…

  4. ZEW Discussion Paper Nr. 96-25 // 1996

    Delta-Neutral Volatility Trading with Intra-Day Prices: An Application to Options on the DAX

    This paper evaluates the profitability of applying four different volatility forecastingmodels to the trading of straddles on the German stock market index DAX. Special carehas been taken to use simultaneous…

  5. ZEW Discussion Paper Nr. 96-21 // 1996

    Steuer-Klientel-Effekte: Realität oder Illusion ?

    In this article we examine how model selection in neural networks can be guided by statistical procedures such as hypotheses tests,information criteria and cross validation. The application of these methods in…

  6. ZEW Discussion Paper Nr. 96-20 // 1996

    Option Pricing Using EGARCH Models

    Various empirical studies have shown that the time-varying volatility of asset returns can be described by GARCH (generalised autoregressive conditional heteroskedasticity) models. The corresponding GARCH option…

  7. ZEW Discussion Paper Nr. 96-12 // 1996

    Value at Risk: Proposals on a Generalization

    The Value at Risk approach (VaR) is more and more used as a tool for risk measurement. The approach however has shortcomings both from a theoretical and a practical point of view. VaR can be classified within…

  8. ZEW Discussion Paper Nr. 96-08 // 1996

    Die Nachbildung von Aktienindizies: Ein Vergleich verschiedener Verfahren

    Diese Arbeit vergleicht verschiedene Verfahren zur Nachbildung von Aktienindizes. Eine solche Nachbildung stellt ein wichtiges Problem sowohl im passiven Portfoliomanagement als auch bei der Ausführung von…

Weitere Publikationen

ZEW-Finanzmarktreport

DIFI-Report