Inhalte

  • Vorstellung und Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten (Credit Default Swaps, Credit Linked Notes, Optionen)
  • Pricing von Kreditderivaten
  • Strukturierte Produkte (ABS, MBS, RMBS, CDO, CLO)
  • Qualitative und quantitative Ansätze zur Analyse von strukturierten Produkten

Zielgruppen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Portfolio Management, Vermögensberatung, Investment Research, Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Kreditabteilungen, Corporate Finance und strukturierte Finanzierung, Risikomanagement

Referenten

Dr. Volker Marnet-Islinger

Commerzbank COMINVEST

Stefan Lachhammer

Commerzbank COMINVEST

  • Vorstellung und Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten (Credit Default Swaps, Credit Linked Notes, Optionen)
  • Pricing von Kreditderivaten
  • Strukturierte Produkte (ABS, MBS, RMBS, CDO, CLO)
  • Qualitative und quantitative Ansätze zur Analyse von strukturierten Produkten

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Portfolio Management, Vermögensberatung, Investment Research, Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Kreditabteilungen, Corporate Finance und strukturierte Finanzierung, Risikomanagement

Standort

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Termin

03.05.2004 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Einheit
  • Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
  • Expertenseminar
Schlagworte
Meinungen