// Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW
Finanzmarkt-Ökonometrie:
ExpertenseminarModellierung von Zinsen und Aktienkursen II – Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration
Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nichtstationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions-und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vektor-Fehlerkorrektur-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie erhalten im Kurs die Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC mit der Standardsoftware EViews zu prüfen und zu vertiefen.
Dieses Seminar ist Teil unseres Qualifizierungsprogramms Ökonometrie.
Personen
// FERI EuroRating Services AG, Steinbeis Hochschule Berlin
Anfahrt
Adresse
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
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L 7, 1, 68161 Mannheim