Messung und Management von Kreditrisiken

Expertenseminar

Inhalte

  • Risikomessung und Management von Kreditportfolios
  • Bedeutung von portfolioorientierten Kreditrisikomodellen für Banken
  • Konzepte zur Messung von Kreditrisiken
  • Management von Kreditrisiken; Übersicht über Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM: Einführung und Fallbeispiele)
  • Vergleich verschiedener Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM, KMV, CreditRisk+, mikro- und makroökonomische Regressionsmodelle)

Zielgruppen

Kreditabteilungen, Risikomanagement, Investment Research, Unternehmensberatungen

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Kategorien

Personen

Dr. Thomas Weber

// Weber & Partner

Dr. Peter Neu

// Dresdner Bank AG

Anfahrt

Adresse

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

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L 7, 1, 68161 Mannheim