Finanzmarkt-Ökonometrie:

Expertenseminar

In diesem Seminar lernen Sie den Einsatz von Vektor- Autoregressiven Modellen (VAR) zur Modellierung und Prognose von Finanzmarktzeitreihen kennen. Vektor- Autoregressive Modelle sind ein weit verbreitetes, schnell zu implementierendes Instrument zur Modellierung, Analyse und Prognose von Zeitreihendaten, z.B. von Finanzmarkt- oder Konjunkturdaten. Eine korrekte Umsetzung und Interpretation der Ergebnisse setzt jedoch spezielle Kenntnisse voraus, die Sie in diesem Seminar erwerben können. Dabei steht der Bezug zu konkreten Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Finanzmärkte im Vordergrund. Eine knappe Darstellung der theoretischen Hintergründe der Verfahren wird Ihnen helfen, typische Fehler und Fallstricke in der Anwendung zu vermeiden. Während des Seminars haben Sie ausgiebig Gelegenheit, Fallbeispiele am PC mit der Standardsoftware EViews zu bearbeiten. Dadurch erwerben Sie praktische Kenntnisse zur Umsetzung der Methoden.

Dieses Seminar ist Teil unseres Qualifizierungsprogramms Ökonometrie.

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Einheit

Personen

  • Vortragende

    // Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

Kontakt

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Institutsadresse

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

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