• Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
• Überprüfung der Modelleigenschaften
• Modellauswahl und Test der Prognosegüte
• Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für ein praxisrelevantes Beispiel
• Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive der Erstellung von Programmen

• Sie erstellen Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen.
• Sie vermeiden typische Fehler bei der Modellerstellung.
• Sie erlernen die Methoden mithilfe ausführlicher PC-Übungen.

Vorträge, Übungen am PC und Praxisbeispiele

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Investment Research, Portfolio Management, Kapitalmarktanalyse und Unternehmensanalyse

Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle und deren Anwendung im Rahmen nichtstationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare „Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I – Vektor- Autoregressive Modelle“ und „Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II –Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration“ abgedeckt werden)

• Flyer Finanzmarkt-Ökonometrie (als PDF-Datei)