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Expertenseminar

Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I –
Vektor-Autoregressive Modelle

In diesem Seminar lernen Sie den Einsatz von Vektor-Autoregressiven Modellen (VAR) zur Modellierung und Prognose von Finanzmarktzeitreihen kennen. Vektor-Autoregressive Modelle sind ein weit verbreitetes, schnell zu implementierendes Instrument zur Modellierung, Analyse und Prognose von Zeitreihendaten, z.B. von Finanzmarkt- oder Konjunkturdaten. Eine korrekte Umsetzung und Interpretation der Ergebnisse setzt jedoch spezielle Kenntnisse voraus, die Sie in diesem Seminar erwerben können. Dabei steht der Bezug zu konkreten Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Finanzmärkte im Vordergrund. Eine knappe Darstellung der theoretischen Hintergründe der Verfahren wird Ihnen helfen, typische Fehler und Fallstricke in der Anwendung zu vermeiden. Während des Seminars haben Sie ausgiebig Gelegenheit, Fallbeispiele am PC mit der Standardsoftware Eviews zu bearbeiten. Dadurch erwerben Sie praktische Kenntnisse zur Umsetzung der Methoden.

Inhalte

• Grundidee der Vektor-Autoregressiven Modelle Modellspezifikation und Schätzung
• Interpretation der Schätzergebnisse: Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Folgen
• Prognosen mit Vektor-Autoregressiven Modellen: Prognosevarianzzerlegung, Überprüfung der Prognosegüte

Ihr Nutzen

• Sie erhalten eine solide Weiterbildung in multivariaten Analyseverfahren.
• Sie werden in die Lage versetzt, das Instrument der Vektor-Autoregressiven Modelle auf in der Praxis auftretende Probleme anzuwenden.
• Sie üben die kritische Auswertung der Ergebnisse Vektor-Autoregressiver Modelle.

Methoden

Vorträge und Fallbeispiele am PC mit Eviews

Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Unternehmensanalyse, Investment Research, Kapitalmarktanalyse sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung

Vorkenntnisse

Grundverständnis der linearen Regressionsanalyse und ihrer praktischen Umsetzung (Inhalte, die durch das Seminar „Basistechniken I – Regressionsanalyse“ abgedeckt sind.

Downloads

Flyer Finanzmarkt-Ökonometrie (als PDF-Datei)

Referent

• 
  Prof. Dr. Peter Winker

  Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

Termine und Orte

• 23.04.2012, 9:00 - 17:00 Uhr
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim
• 26.06.2012, 9:00 - 17:00 Uhr
  Sorell Hotel Zürichberg · Orellistr. 21 · 8044 Zürich

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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