In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten. Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit Eviews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen dem US-Aktienmarkt und der Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in Eviews zu vertiefen.

  • Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
  • Überprüfung der Modelleigenschaften
  • Modellauswahl und Test der Prognosegüte
  • Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für ein praxisrelevantes Beispiel
  • Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive der Erstellung von Programmen

  • Sie erstellen Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen.
  • Sie vermeiden typische Fehler bei der Modellerstellung.
  • Sie erlernen die Methoden mithilfe ausführlicher PC-Übungen.

Vorträge, Übungen am PC und Praxisbeispiele

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Investment Research, Portfolio Management, Kapitalmarktanalyse und Unternehmensanalyse

Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle und deren Anwendung im Rahmen nichtstationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare „Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I – Vektor- Autoregressive Modelle“ und „Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II –Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration“ abgedeckt werden)

Standort

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Termin

25.04.2012 | 9:00 - 17:00 Uhr

Weitere Termine
  • 28.06.2012
Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

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