Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nichtstationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions- und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correction-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie erhalten im Kurs Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC zu prüfen und zu vertiefen.

Referenten

Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

FERI EuroRating Services AG, Steinbeis Hochschule Berlin

  • Bedeutung und Auswirkungen von Nichtstationarität
  • Stationaritäts- und Einheitswurzeltests
  • Kointegration im Eingleichungsmodell (Engle-Granger-Ansatz)
  • Fehlerkorrekturmodell
  • Kointegration im Mehrgleichungsmodell (Johansen-Verfahren)

  • Sie erarbeiten verlässliche eigene Analysen nichtstationärer ökonomischer Zeitreihen.
  • Sie erwerben die Fähigkeit zur Beurteilung empirischer Untersuchungen.

Vorträge, Übungen am PC und Praxisbeispiele

Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte von Institutionen, die sich mit empirischer Finanzmarktforschung und Makroökonomie befassen.

Standort

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Termin

24.04.2012 | 9:00 - 17:00 Uhr

Die Teilnahme an diesem Seminar ist nicht mehr möglich.

Weitere Termine
  • 27.06.2012
Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Einheit
  • Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
  • Expertenseminar
Schlagworte
Meinungen