Finanzmarkt-Ökonometrie: Analyse und Prognose von Finanzmärkten, Teil 2:

Inhalte

• Vektor-Autoregressive Modelle
• Modellstruktur und Modellschätzung
• Granger-Kausalitätstests und dynamische Analyse der Einflussfaktoren
• Prognosen mit VAR-Modellen
• Erkennen von nicht-stationären Zeitreihen
• Gefahr von Nonsense-Regressionen
• Kointegration und Erros-Correction Modelle
• Kointegration im EIngleichsmodell
• Multivariate Kointegration
• Prognosen mit Error-Correction Modellen
• Erstellung von Prognosemodellen
• Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Prognosemodells
• Beurteilung der Prognosegüte
• Vermeidung häufiger Fehler (Data Mining)

Methoden

Vorträge, Übungen am PC, Praxisbeispiele

Zielgruppen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung