Finanzmarkt-Ökonometrie:

Expertenseminar

Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nichtstationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions-und Korrelationsanalysen bezüglich der Zu­sammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vektor-Fehlerkorrektur-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie erhalten im Kurs die Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständi­gen Übungen am PC mit der Standardsoftware EViews zu prüfen und zu vertiefen. 

Dieses Seminar ist Teil unseres Qualifizierungsprogramms Ökonometrie.

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Einheit

Personen

  • Vortragende

    // Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

  • Vortragende

    // FERI EuroRating Services AG, Steinbeis Hochschule Berlin

Kontakt

Schreiben Sie uns bei Anfragen:
E-Mail info@zew.de

Anfahrt

Institutsadresse

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

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