Publikationen des Forschungsbereichs Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte

  1. Beiträge in Sammel- und Tagungsbänden // 2003

    Der Finanzmarktkanal

  2. ZEW Discussion Paper Nr. 03-11 // 2003

    Systemic Risk in European Banking - Evidence from Bivariate GARCH Models

    This paper attempts to assess the Europe-wide systemic risk in banking. We employ a bivariate GARCH model to estimate conditional correlations between European bank stock indices. These correlations are used…

  3. Beiträge in Sammel- und Tagungsbänden // 2003

    Der Unternehmenskanal

Weitere Publikationen

ZEW-Finanzmarktreport

DIFI-Report