Im Gegensatz zur mikroökonometrischen Panelanalyse treten bei makroökonometrischen Paneldatensätzen, die üblicherweise aus Länderdaten über lange Zeiträume bestehen, spezielle Probleme auf: trendbehaftete Datenreihen, hohe Autokorrelation, Einheitswurzeln, Kointegration. Das Seminar bietet Ihnen eine Einführung in diese Thematik, wobei neben der theoretischen Darstellung die praktische Anwendung im Vordergrund steht.
Referenten
Uniper Global Commodities SE
Vorträge, Demonstrationsbeispiele, praktische Übungen am PC
- Kurze Einführung in die Bereiche Einheitswurzeln und Kointegration anhand von Zeitreihen
- Tests auf Einheitswurzeln in makroökonomischen Paneldatensätzen
- Test auf Kointegration in makroökonomischen Paneldatensätzen
- Dynamische Modelle in der Panelökonometrie
- Fehler-Korrektur-Modelle in Makro-Paneln
Wirtschaftswissenschaftler in Unternehmen, Banken und Verbänden, Ministerien und Forschungseinrichtungen, die empirisch arbeiten.
Ausgewählte Projekte
Standort
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Termin
16.05.2006 | 9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
L 7, 1 68161 Mannheim
Einheit
- Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
- Expertenseminar
