Panelschätzungen gewinnen in der angewandten Forschung zunehmend an Bedeutung. Bei der Panelökonometrie werden statistische Daten sowohl über den Querschnitt als auch über den Zeitverlauf ausgewertet. Die Europäische Zentralbank setzt sie beispielsweise ein, um auf der Basis von Informationen aus allen beteiligten Staaten gemeinsame Erkenntnisse bezüglich der Geldpolitik abzuleiten. In mikroökonomischen Untersuchungen werden Panelverfahren unter anderem eingesetzt, um auf Basis von Unternehmenspanels die dynamische Arbeitsnachfrage unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Charakteristika zu analysieren.

Das Seminar bietet Ihnen eine Einführung in die speziellen Methoden der Panelökonometrie. Sie erhalten eine Darstellung der wichtigsten Modelle in der Panelökonometrie. Daran anschließend werden praktische Fallbeispiele am PC mit den Softwarepaketen EViews und Stata bearbeitet, wobei der Schwerpunkt auf der Interpretation der Ergebnisse liegt.

Referenten

Uniper Global Commodities SE

Prof. Dr. Bettina Peters

ZEW und Universität Luxemburg

  • Aufbau von Paneldatensätzen, Beispiele für Panelökonometrie
  • Drei Grundmodelle der Panelökonometrie: Fixed-Effects-Modelle, Random-Effects-Modelle und Pooled Regressions
  • Schätz- und Testverfahren
  • Dynamische Panelmodelle
  • Einführung in die Panelökonometrie mit EViews und Stata

Empirisch arbeitende Wirtschaftswissenschaftler in Unternehmen, Banken und Verbänden, Ministerien und Forschungseinrichtungen

Grundkenntnisse Ökonometrie (Inhalte, die durch das Seminar "Basistechniken I - Regressionsanalyse" abgedeckt sind).

Aufbauend auf dieses Seminar bieten wir Ihnen am 17. Juni 2009 das Seminar "Panelökonometrie II: Nicht-stationäre Paneldaten" an.

Standort

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Termin

16.06.2009 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

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