Inhalte
- Vorstellung und Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten (Credit Default Swaps, Credit Linked Notes, Optionen)
- Pricing von Kreditderivaten
- Strukturierte Produkte (ABS, MBS, RMBS, CDO, CLO)
- Qualitative und quantitative Ansätze zur Analyse von strukturierten Produkten
Zielgruppen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Portfolio Management, Vermögensberatung, Investment Research, Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Kreditabteilungen, Corporate Finance und strukturierte Finanzierung, Risikomanagement
Referenten
Dr. Volker Marnet-Islinger
Commerzbank COMINVEST
Stefan Lachhammer
Commerzbank COMINVEST
- Vorstellung und Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten (Credit Default Swaps, Credit Linked Notes, Optionen)
- Pricing von Kreditderivaten
- Strukturierte Produkte (ABS, MBS, RMBS, CDO, CLO)
- Qualitative und quantitative Ansätze zur Analyse von strukturierten Produkten
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Portfolio Management, Vermögensberatung, Investment Research, Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Kreditabteilungen, Corporate Finance und strukturierte Finanzierung, Risikomanagement
Standort
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Termin
03.05.2004 | 9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
L 7, 1 68161 Mannheim
Einheit
- Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
- Expertenseminar
