In diesem Seminar erhalten Sie eine solide ökonometrische Ausbildung, die Ihnen hilft, die wichtigsten in der Finanzpraxis auftretenden statistischen und ökonometrischen Probleme zu lösen.
Referenten
Dr. Christian Schmitt
RiskLab Germany GmbH
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW
- Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
- Lineare Regression
- Das CAPM als Regressionsmodell
- Bivariate Regressionsanalyse: Deskriptive Maße und Hypothesentests
- Anwendungen der multiplen Regression
- Zeitreihenmodelle (ARIMA-Modelle)
- Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
- ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
- Volatilitätsprognosen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Standort
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt nachzuladen.
Termin
04.12.2003 - 05.12.2003 | 9:00 - 17:30 Uhr
Weitere Termine
- 30.03.2004
Veranstaltungsort
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
L 7, 1 68161 Mannheim
Einheit
- Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen
- Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte
- Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
- Expertenseminar
