In diesem Seminar erhalten Sie eine solide ökonometrische Ausbildung, die Ihnen hilft, die wichtigsten in der Finanzpraxis auftretenden statistischen und ökonometrischen Probleme zu lösen.
Referenten
Dr. Christian Schmitt
RiskLab Germany GmbH
- Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
- Lineare Regression
- Das CAPM als Regressionsmodell
- Bivariate Regressionsanalyse: Deskriptive Maße und Hypothesentests
- Anwendungen der multiplen Regression
- Zeitreihenmodelle (ARIMA-Modelle)
- Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
- ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
- Volatilitätsprognosen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Standort
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Termin
04.12.2003 - 05.12.2003 | 9:00 - 17:30 Uhr
Weitere Termine
- 30.03.2004
Veranstaltungsort
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
L 7, 1 68161 Mannheim
Einheit
- Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen
- Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte
- Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
- Expertenseminar