In diesem Seminar erhalten Sie eine solide ökonometrische Ausbildung, die Ihnen hilft, die wichtigsten in der Finanzpraxis auftretenden statistischen und ökonometrischen Probleme zu lösen.

Referenten

Dr. Christian Schmitt

RiskLab Germany GmbH

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW

  • Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
  • Lineare Regression
  • Das CAPM als Regressionsmodell
  • Bivariate Regressionsanalyse: Deskriptive Maße und Hypothesentests
  • Anwendungen der multiplen Regression
  • Zeitreihenmodelle (ARIMA-Modelle)
  • Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
  • ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
  • Volatilitätsprognosen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung

Standort

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Termin

30.03.2004 - 31.03.2004 | 9:00 - 17:30 Uhr

Weitere Termine
  • 04.12.2003
Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Meinungen