Finanzmarkt-Ökonometrie: Analyse und Prognose von Finanzmärkten (Teil 1)

Expertenseminar

Inhalte

  • Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
  • Lineate Regression
  • Das CAPM als Regressionsmodell
  • Bivariate Regressionsanalyse
  • Deskriptive Maße und Hypothesentests
  • Anwendungen der multiplen Regression
  • Zeitreihenmodelle (ARIMA-Modelle)
  • Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
  • ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
  • Volatilitätsprognosen

Zielgruppen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Personen

  • Dr. Christian Schmitt
    Vortragende

    Dr. Christian Schmitt // RiskLab Germany GmbH

  • Vortragende

    // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW

Kontakt

Schreiben Sie uns bei Anfragen:
E-Mail info@zew.de

Anfahrt

Institutsadresse

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

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