Inhalte
- Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
- Lineate Regression
- Das CAPM als Regressionsmodell
- Bivariate Regressionsanalyse
- Deskriptive Maße und Hypothesentests
- Anwendungen der multiplen Regression
- Zeitreihenmodelle (ARIMA-Modelle)
- Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
- ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
- Volatilitätsprognosen
Zielgruppen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Referenten
Dr. Christian Schmitt
RiskLab Germany GmbH
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW
- Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
- Lineate Regression
- Das CAPM als Regressionsmodell
- Bivariate Regressionsanalyse
- Deskriptive Maße und Hypothesentests
- Anwendungen der multiplen Regression
- Zeitreihenmodelle (ARIMA-Modelle)
- Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
- ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
- Volatilitätsprognosen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Standort
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Termin
04.12.2002 - 05.12.2002 | 9:00 - 17:00 Uhr
Weitere Termine
- 06.05.2003
Veranstaltungsort
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
L 7, 1 68161 Mannheim
Einheit
- Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen
- Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte
- Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
- Expertenseminar
