• Interpretation des Regressionsoutputs von EViews (z.B. F-Test, Informationskriterien, P-Werte) und Vorgehensweise bei Tests (Nullhypothese und Alternativhypothese, einseitige und zweiseitige Tests)
• Schätzverfahren (Kleinste-Quadrate-Methode, Maximum-Likelihood-Methode)
• Likelihood-basierte Tests (Likelihood-Ratio-Test, Wald-Test, Lagrange-Multiplier-Test)
• Regressionsdiagnose (Autokorrelation, Heteroskedastie, Multikollinearität)

• Sie erhalten größere Sicherheit in der Anwendung und Interpretation von Regressionsmodellen.
• Sie erlernen moderne Test- und Schätzverfahren, die immer mehr zu Standards werden, durch eigene Übungen am Computer kennen.

Vorträge und Demonstration mit Beispielen aus dem Bereich der Finanzmärkte und Computerübungen mit Eviews

Mitarbeiter aus Banken, Versicherungen, volkswirtschaftlichen Abteilungen, Ministerien und Verbänden, die in ihrer eigenen quantitativen Forschung Regressionsmodelle einsetzen oder die sich häufig mit der Interpretation von Regressionsanalysen befassen.

Grundlagen der deskriptiven und schließenden Statistik auf dem Niveau von Grundstudiums- bzw. Bachelorvorlesungen

• Flyer Basistechniken (als PDF-Datei)