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Expertenseminar

Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen III –
Erstellung von Prognosemodellen

In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten.

Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit EViews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in EViews zu vertiefen.

Inhalte

• Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
• Überprüfung der Modelleigenschaften
• Modellauswahl und Test der Prognosegüte
• Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für ein praxisrelevantes Beispiel
• Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive Erstellung von Programmen

Vorkenntnisse

Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle und deren Anwendung im Rahmen nicht-stationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I - Autoreggressive Modelle" und "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II - Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration" abgedeckt werden).

Downloads

• Flyer Qualifizierungsprogramm Ökonometrie (als PDF-Datei)

Referent

• 
  Prof. Dr. Michael Schröder
  ZEW

Termin und Ort

• 07.05.2008, 09:00 - 17:00 Uhr
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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