
Julia Gauglitz
Wissenstransfer und Weiterbildung
E-Mail: gauglitz@zew.de
Tel: +49 (0)621/1235-240
Fax: +49 (0)621/1235-224
»By smart exercises Ms. Hey pointed out my weaknesses, and certainly suggested the solution«
Dr. Attila Kovacs,
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Transuranium Elements

In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten.
Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit EViews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in EViews zu vertiefen.
Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle und deren Anwendung im Rahmen nicht-stationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I - Autoreggressive Modelle" und "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II - Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration" abgedeckt werden).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de
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