Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH

Springe direkt zu:


Logo ZEW [ D]


Suche überspringen

Suche




Kontakt

Julia Gauglitz
Wissenstransfer und Weiterbildung
E-Mail: gauglitz@zew.de
Tel: +49 (0)621/1235-240
Fax: +49 (0)621/1235-224

Suche

Meinungen

»Sehr gutes, ausführliches Skript mit vielen Praxisbeispielen aus EViews«
Daniel Legran,
Deutsche Bundesbank

Inhaltsbereich überspringen

Inhaltsbereich

Expertenseminar

Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen III –
Erstellung von Prognosemodellen

Cover

In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten.

Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit EViews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in EViews zu vertiefen.

Inhalte

  • Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
  • Überprüfung der Modelleigenschaften
  • Modellauswahl und Test der Prognosegüte
  • Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für ein praxisrelevantes Beispiel
  • Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive Erstellung von Programmen

Vorkenntnisse

Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle und deren Anwendung im Rahmen nicht-stationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I - Autoreggressive Modelle" und "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II - Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration" abgedeckt werden).

Downloads

Referent

  • Prof. Dr. Michael Schröder
    Prof. Dr. Michael Schröder
    ZEW

Termin und Ort

Ansprechpartnerin

Julia GauglitzBei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de


Schlagworte

Informationsverteiler

Wünschen Sie regelmäßige Informationen zu unseren Seminaren?


Copyright


Zum Seitenanfang