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Expertenseminar

Finanzmarkt-Ökonometrie: Analyse und Prognose von Finanzmärkten Teil 2

Inhalte

• Vektor-Autoregressive Modelle
• Modellstruktur und Modellschätzung
• Kausalitätstests und dynamische Analyse der Einflussfaktoren
• Prognosen mit VAR-Modellen
• Erkennen von nicht-stationären Zeitreihen
• Gefahr von Nonsense-Regressionen
• Kointegration und Error-Correction Modelle
• Kointegration im Eingleichungsmodell
• Multivariate Kointegration
• Prognosen mit Error-Correction Modellen
• Erstellen von Prognosemodellen
• Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Prognosemodells
• Beurteilung der Prognosegüte des Modells
• Vermeidung häufiger Fehler (z. B. Data Mining)

Zielgruppen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung.

Referenten

• 
  Prof. Dr. Michael Schröder
  ZEW
• 
  Prof. Dr. Peter Winker

  Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

• 
  Prof. Dr. Peter Kugler

  Universität Basel

Termin und Ort

• 13.–14.02.2003, 9:00 - 17.30 Uhr
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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