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Julia Gauglitz
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»Kompetente Referenten«
Moritz Keding,
Pfalzwerke AG

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Expertenseminar

Portfolioanalyse & Portfoliomanagement

Die Entwicklungen während der vergangenen Jahre haben eindrucksvoll die Chancen, aber auch die Risiken gezeigt, die Investoren auf den internationalen Kapitalmärkten erwarten. Dabei wurden vielfach auch die Vorteile von Portfolios gegenüber Einzelinvestitionen deutlich. Der Kurs vermittelt die methodischen Fähigkeiten, die für ein effektives und erfolgreiches Portfoliomanagement notwendig sind. Der inhaltliche Bogen reicht dabei von grundlegenden statistischen Kennzahlen über Standardmodelle der Risikobewertung bis hin zu aktuellen Verfahren des Portfoliomanagements und deren praktischer Umsetzung.

Inhalte

Methodische Grundlagen: Volatilität und Korrelation, empirische Befunde, Mean-Variance-Ansatz und internationale Diversifikation
Capital Asset Pricing Model (CAPM): Grundidee des CAPM, Risikoprämien und Bewertung mit CAPM, praktische Anwendung mit EViews
Arbitrage Pricing Theory (APT): Grundidee der APT, Wahl der Faktoren, Ansätze von BARRA und praktische Anwendung mit Excel und EViews
Alternative Risikomaße: Grundproblematik, Value at Risk und Expected Tail Loss, Konsequenzen für das Portfoliomanagement, praktische Umsetzung

Zielgruppen

Projektleiter und Senior Researcher von Banken, Finanzdienstleistern und institutionellen Investoren, die selbst Portfolios managen oder Fonds und Investitionen bewerten.