In dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen die grundlegenden Modelle der univariaten Zeitreihenanalyse sowohl theoretisch als auch praktisch anhand von Fallbeispielen vor. Typische Anwendungsgebiete der Zeitreihenanalyse sind Wachstumsprognosen mit Hilfe von Konjunkturdaten sowie Analyse und Prognose von Geldmengen, Wechselkursen und Außenhandel. Die Veranstaltung ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil stehen die Modelle, ihre theoretischen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten im Vordergrund. Im zweiten Teil bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unter Anleitung selbst Zeitreihen zu modellieren und Prognosen zu erstellen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Referenten

Julius-Maximilians-Universität Würzburg  

  • Grundlagen der angewandten Zeitreihenanalyse
  • Autoregressive, Moving-Average- und ARMA-Modelle, ARIMA-Modelle
  • Saisonale Zeitreihenmodelle
  • Prognosen

Experten von Banken, Versicherungen, Ministerien und Verbänden, die entweder daran interessiert sind, eigenständig mit den Verfahren der angewandten Zeitreihenanalyse zu arbeiten oder verstehen wollen, welche Vorteile die Zeitreihenanalyse gegenüber anderen Verfahren der Ökonometrie hat.

Standort

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Termin

26.09.2006 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Sorell Hotel Zürichberg

Orellistr. 21 8044 Zürich

Einheit
  • Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
  • Expertenseminar
Schlagworte
Meinungen