In diesem Seminar lernen Sie den Einsatz von Vektor-Autoregressiven Modellen (VAR) zur Modellierung und Prognose von Finanzmarktzeitreihen kennen. Vektor-Autoregressive Modelle sind ein weit verbreitetes, schnell zu implementierendes Instrument zur Modellierung, Analyse und Prognose von Zeitreihendaten, z.B. Finanzmarkt- oder Konjunkturdaten.

Eine korrekte Umsetzung und Interpretation der Ergebnisse setzt jedoch spezielle Kenntnisse voraus, die Sie in diesem Seminar erwerben können. Dabei steht der Bezug zu konkreten Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Finanzmärkte im Vordergrund. Eine knappe Darstellung der theoretischen Hintergründe der Verfahren wird Ihnen helfen, typische Fehler und Fallstricke in der Anwendung zu vermeiden. Während des Seminars werden Sie ausgiebig Gelegenheit haben, selbst Fallbeispiele direkt am PC mit der Standardsoftware EViews zu bearbeiten. Dadurch erwerben Sie praktische Kenntnisse zur Umsetzung der Methoden.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Referenten

Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

  • Grundidee der Vektor-Autoregressiven Modelle
  • Modellspezifikation und Schätzung
  • Interpretation der Schätzergebnisse: Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Folgen, Prognosevarianzzerlegung, Prognosen mit Vektor-Autoregressiven Modellen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Unternehmensanalyse, Investment Research, Kapitalmarktanalyse sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung

Standort

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Termin

26.03.2007 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Sorell Hotel Zürichberg

Orellistr. 21 8044 Zürich

Einheit
  • Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
  • Expertenseminar
Schlagworte
Meinungen