Zürcher ZEW Qualifizierungsprogramm –

Expertenseminar

Sie lernen den richtigen Umgang mit ökonomischen Zeitreihen. Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nicht-stationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions- und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (so genannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correction-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie haben im Kurs Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC zu prüfen und zu vertiefen.

Veranstaltungsort

Sorell Hotel Zürichberg

Personen

  • Vortragende

    // Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

Kontakt

Schreiben Sie uns bei Anfragen:
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Anfahrt

Institutsadresse

Sorell Hotel Zürichberg

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