Zeitreihen analysieren und Prognosen erstellen II

Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nichtstationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions- und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correction-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie erhalten im Kurs die Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC mit der Standardsoftware EViews zu prüfen und zu vertiefen.

Dieses Seminar ist Teil unseres Qualifizierungsprogramms Ökonometrie.