In diesem Seminar lernen Sie den Einsatz von Vektor- Autoregressiven Modellen (VAR) zur Modellierung und Prognose von Finanzmarktzeitreihen kennen. Vektor- Autoregressive Modelle sind ein weit verbreitetes, schnell zu implementierendes Instrument zur Modellierung, Analyse und Prognose von Zeitreihendaten, z.B. von Finanzmarkt- oder Konjunkturdaten. Eine korrekte Umsetzung und Interpretation der Ergebnisse setzt jedoch spezielle Kenntnisse voraus, die Sie in diesem Seminar erwerben können. Dabei steht der Bezug zu konkreten Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Finanzmärkte im Vordergrund. Eine knappe Darstellung der theoretischen Hintergründe der Verfahren wird Ihnen helfen, typische Fehler und Fallstricke in der Anwendung zu vermeiden. Während des Seminars haben Sie ausgiebig Gelegenheit, Fallbeispiele am PC mit der Standardsoftware EViews zu bearbeiten. Dadurch erwerben Sie praktische Kenntnisse zur Umsetzung der Methoden.

Dieses Seminar ist Teil unseres Qualifizierungsprogramms Ökonometrie.

Referenten

Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

  • Grundidee der Vektor-Autoregressiven Modelle, Modellspezifikation und Schätzung
  • Interpretation der Schätzergebnisse: Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Folgen
  • Prognosen mit Vektor-Autoregressiven Modellen: Prognosevarianzzerlegung, Überprüfung der Prognosegüte

  • Sie erhalten eine solide Weiterbildung in multivariaten Analyseverfahren.
  • Sie werden in die Lage versetzt, das Instrument der Vektor-Autoregressiven Modelle auf in der Praxis auftretende Probleme anzuwenden.
  • Sie üben die kritische Auswertung der Ergebnisse Vektor-Autoregressiver Modelle.

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirt­schaftliche Analyse, Unternehmensanalyse, Investment Research, Kapitalmarktanalyse sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung

Grundverständnis der linearen Regressionsanalyse und ihrer praktischen Umsetzung (Inhalte, die durch das Seminar „Basistechniken I – Regressionsanalyse“ abgedeckt werden)

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ausgewählte Projekte

Standort

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Termin

23.03.2015 | 9:00 - 17:00 Uhr

Dieses Seminar findet voraussichtlich wieder in der nächsten Seminarsaison statt.

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

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