Rekursive Methoden und deren numerische Anwendung sind die gegenwärtig wichtigsten Lösungsverfahren in der Makroökonomik. Trotz ihrer wissenschaftlichen Aktualität werden sie an deutschen volkswirtschaftlichen Fachbereichen kaum unterrichtet. Das Seminar schließt damit eine Lücke der Graduiertenausbildung. Die Anwendungsgebiete der Methodik umfasst praktisch die ganze moderne Makroökonomik: Wachstumstheorie, Geldpolitik, Fiskalpolitik, Sozialversicherungen u.v.m. Das Seminar behandelt Simulationsverfahren der dynamischen Makroökonomik. Am ersten Tag werden die theoretischen Grundlagen unterrichtet, d.h. die rekursive Formulierung dynamischer Modelle. Am zweiten Tag werden nummerische Implementierungen der Bellman-Gleichung behandelt. Am dritten Tag werden Verfahren vorgestellt, die auf der Euler-Gleichung aufbauen.

Referenten

Dr. Marcus Hagedorn

Universität Frankfurt am Main

  • Mathematische Theorie rekursiver Modelle:Euler-Gleichung, Bellman-Gleichung
  • Nummerische Implementierung der Bellman-Gleichung Nummerische Implementierung der Euler-Gleichung

Doktoranden und Postgraduierte aus dem Bereich der Makroökonomik, wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschungseinrichtungen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Standort

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Termin

23.04.2007 - 25.04.2007 | 9:00 – 17:30 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

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