Bonds sind in den vergangenen Jahren wieder zum wichtigsten Baustein der Kapitalanlage geworden. Dabei wurden insbesondere seit der Einführung des Euro neue Segmente im Kapitalmarkt entwickelt. Dies wiederum erfordert die Anwendung neuer Techniken und Strategien im Portfoliomanagement. Das Expertenseminar von DVFA und ZEW vermittelt fundierte Kenntnisse sowohl im klassischen Bond-Portfoliomanagement, als auch für die Analyse und das Management von Spread-Produkten wie Corporate Bonds, Emerging Market Bonds und Kreditderivaten.
Referenten
Dr. Volker Marnet-Islinger
Commerzbank COMINVEST
Rüdiger Kerth
Union Investment GmbH
Prof. Dr. Thomas Heidorn
Hochschule für Bankwirtschaft Frankfurt
Dr. Peter König
DVFA GmbH
Michael Discher-Remmlinger
Deka Investment GmbH
- Bond-Portfoliomanagement: Benchmarks, Yield-Curve-Strategien, Forward Curves, Faktormodelle, Einsatz von Futures, Währungsmanagement und Total/Absolute Return
- Corporate Bonds: Preisbewertung, Kreditkurven, Ratingmodelle, Kapitalmarktorientierte Analyseansätze, Management von Corporate Bonds Portfolios, Einsatzmöglichkeiten und Pricing von Kreditderivaten
- Emerging Markets, Risiko- und Portfoliomanagement: Struktur der Anleihenmärkte, Kreditanalyse und Ratingmodelle, Portfoliostrukturierung und Absicherungsstrategien
- Management von Kreditderivaten: Credit Default Swaps - Produktbeschreibung und Bewertung. Einsatz im Fixed Income Management, Asset Backed Strukturen, Grundlagen von ABS Transaktionen und Tranchierung von ABS (Portfolio Rating, Diversity Score, Investitionen in ABS)
Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Treasury, Kreditabteilung, Analyse & Sales, Corporate Finance, Portfolio Management sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Standort
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Termin
25.04.2006 - 26.04.2006 | 9:00 - 18:00 Uhr / 9:00 - 18:00 Uhr
Veranstaltungsort
DVFA Center
Mainzer Landstraße 37-39 (François-Mitterrand-Platz) 60329 Frankfurt am Main
Einheit
- Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
- Expertenseminar
