Inhalte

  • Risikomessung und Management von Kreditportfolios
  • Bedeutung von portfolioorientierten Kreditrisikomodellen für Banken
  • Konzepte zur Messung von Kreditrisiken
  • Management von Kreditrisiken; Übersicht über Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM: Einführung und Fallbeispiele)
  • Vergleich verschiedener Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM, KMV, CreditRisk+, mikro- und makroökonomische Regressionsmodelle)

Zielgruppen

Kreditabteilungen, Risikomanagement, Investment Research, Unternehmensberatungen

Referenten

Dr. Thomas Weber

Weber & Partner

Dr. Peter Neu

Dresdner Bank AG

  • Risikomessung und Management von Kreditportfolios
  • Bedeutung von portfolioorientierten Kreditrisikomodellen für Banken
  • Konzepte zur Messung von Kreditrisiken
  • Management von Kreditrisiken; Übersicht über Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM: Einführung und Fallbeispiele)
  • Vergleich verschiedener Kreditrisiko-Portfoliomodelle (CreditMetrics TM, KMV, CreditRisk+, mikro- und makroökonomische Regressionsmodelle)

Kreditabteilungen, Risikomanagement, Investment Research, Unternehmensberatungen

Standort

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Termin

09.04.2002 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Einheit
  • Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
  • Expertenseminar
Schlagworte
Meinungen