In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten. Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit EViews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in EViews zu vertiefen.

Vorkenntnisse: Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle und deren Anwendung im Rahmen nicht-stationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I - Autoreggressive Modelle" und "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II - Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration" abgedeckt werden)

  • Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
  • Überprüfung der Modelleigenschaften
  • Test der Prognosegüte und Modellauswahl
  • Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft
  • Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive Erstellung von Programmen

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Unternehmensanalyse, Investment Research, Kapitalmarktanalyse sowie Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Standort

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt nachzuladen.

Termin

09.05.2007 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Meinungen