In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten.

Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit EViews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen US-Aktienmarkt und Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in EViews zu vertiefen.

  • Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
  • Überprüfung der Modelleigenschaften
  • Modellauswahl und Test der Prognosegüte
  • Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für ein praxisrelevantes Beispiel
  • Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive Erstellung von Programmen

Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle und deren Anwendung im Rahmen nicht-stationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I - Autoreggressive Modelle" und "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II - Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration"

Standort

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Termin

07.05.2008 | 09:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

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