Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II –

Expertenseminar

Nicht-stationäre Zeitreihen und Kointegration

Inhalte

  • Bedeutung und Natur von Nicht-Stationarität
  • Einheitswurzeltest
  • Stationaritätstests
  • Kointegration im Eingleichungsmodell (Engle-Granger-Ansatz)
  • Fehlerkorrekturmodell
  • Kointegration im Mehrgleichungsmodell (Johansen-Verfahren)

Zielgruppen

Mitarbeiter aus privaten oder staatlichen Institutionen, die sich mit empirischer Finanzmarktforschung und Makroökonomie befassen

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

16.06.2005

Einheit
Altersvorsorge und nachhaltige...
Schlagworte
Unit Root Test Ökonometrie Kointegration Qualifizierungsprogramm Ökonometrie
Kategorien
Expertenseminar

Personen

Anfahrt

Adresse

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

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