Inhalte

  • Bedeutung und Natur von Nicht-Stationarität
  • Einheitswurzeltest
  • Stationaritätstests
  • Kointegration im Eingleichungsmodell (Engle-Granger-Ansatz)
  • Fehlerkorrekturmodell
  • Kointegration im Mehrgleichungsmodell (Johansen-Verfahren)

Zielgruppen

Mitarbeiter aus privaten oder staatlichen Institutionen, die sich mit empirischer Finanzmarktforschung und Makroökonomie befassen

  • Bedeutung und Natur von Nicht-Stationarität
  • Einheitswurzeltest
  • Stationaritätstests
  • Kointegration im Eingleichungsmodell (Engle-Granger-Ansatz)
  • Fehlerkorrekturmodell
  • Kointegration im Mehrgleichungsmodell (Johansen-Verfahren)

Mitarbeiter aus privaten oder staatlichen Institutionen, die sich mit empirischer Finanzmarktforschung und Makroökonomie befassen

Standort

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Termin

16.06.2005 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Meinungen