Sie lernen den richtigen Umgang mit ökonomischen Zeitreihen. Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nicht-stationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions- und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden.

Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correction-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie haben im Kurs Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC zu prüfen und zu vertiefen.

Referenten

Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

  • Bedeutung und Auswirkungen von Nichtstationarität
  • Stationaritäts- und Einheitswurzeltests
  • Kointegration im Eingleichungsmodell (Engle-Granger-Ansatz)
  • Fehlerkorrekturmodell
  • Kointegration im Mehrgleichungsmodell (Johansen-Verfahren)

Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte aus Linie und Stab von Institutionen, die sich mit empirischer Finanzmarktforschung und Makroökonomie befassen.

Solide Grundkenntnisse der Ökonometrie (Inhalte, die durch die Seminare

Aufbauend auf dieses Seminar bieten wir Ihnen am 06. Mai 2009 das Seminar "Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen III, Erstellung von Prognosemodellen" an.

Standort

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Termin

05.05.2009 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

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