Inhalte

  • Vektor-Autoregressive Modelle
  • Modellstruktur und Modellschätzung
  • Kausalitätstests und dynamische Analyse der Einflussfaktoren
  • Prognosen mit VAR-Modellen
  • Erkennen von nicht-stationären Zeitreihen
  • Gefahr von Nonsense-Regressionen
  • Kointegration und Error-Correction Modelle
  • Kointegration im Eingleichungsmodell
  • Multivariate Kointegration
  • Prognosen mit Error-Correction Modellen
  • Erstellen von Prognosemodellen
  • Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Prognosemodells
  • Beurteilung der Prognosegüte des Modells
  • Vermeidung häufiger Fehler (z. B. Data Mining)

Zielgruppen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung

Referenten

Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

Prof. Dr. Peter Kugler

Universität Basel

  • Vektor-Autoregressive Modelle
  • Modellstruktur und Modellschätzung
  • Kausalitätstests und dynamische Analyse der Einflussfaktoren
  • Prognosen mit VAR-Modellen
  • Erkennen von nicht-stationären Zeitreihen
  • Gefahr von Nonsense-Regressionen
  • Kointegration und Error-Correction Modelle
  • Kointegration im Eingleichungsmodell
  • Multivariate Kointegration
  • Prognosen mit Error-Correction Modellen
  • Erstellen von Prognosemodellen
  • Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Prognosemodells
  • Beurteilung der Prognosegüte des Modells
  • Vermeidung häufiger Fehler (z. B. Data Mining)

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung

Standort

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt nachzuladen.

Termin

23.06.2003 - 24.06.2003 | 9:00 - 17:30 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Meinungen