Inhalte
- Vektor-Autoregressive Modelle
- Modellstruktur und Modellschätzung
- Kausalitätstests und dynamische Analyse der Einflussfaktoren
- Prognosen mit VAR-Modellen
- Erkennen von nicht-stationären Zeitreihen
- Gefahr von Nonsense-Regressionen
- Kointegration und Error-Correction Modelle
- Kointegration im Eingleichungsmodell
- Multivariate Kointegration
- Prognosen mit Error-Correction Modellen
- Erstellen von Prognosemodellen
- Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Prognosemodells
- Beurteilung der Prognosegüte des Modells
- Vermeidung häufiger Fehler (z. B. Data Mining)
Zielgruppen
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Referenten
Prof. Dr. Peter Kugler
Universität Basel
- Vektor-Autoregressive Modelle
- Modellstruktur und Modellschätzung
- Kausalitätstests und dynamische Analyse der Einflussfaktoren
- Prognosen mit VAR-Modellen
- Erkennen von nicht-stationären Zeitreihen
- Gefahr von Nonsense-Regressionen
- Kointegration und Error-Correction Modelle
- Kointegration im Eingleichungsmodell
- Multivariate Kointegration
- Prognosen mit Error-Correction Modellen
- Erstellen von Prognosemodellen
- Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Prognosemodells
- Beurteilung der Prognosegüte des Modells
- Vermeidung häufiger Fehler (z. B. Data Mining)
Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung
Standort
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Termin
23.06.2003 - 24.06.2003 | 9:00 - 17:30 Uhr
Veranstaltungsort
ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
L 7, 1 68161 Mannheim
Einheit
- Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte
- Wissenstransfer und Weiterbildung
Kategorie
- Expertenseminar