Inhalte

  • Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
  • Lineare Regression
  • Das CAPM als Regressionsmodell
  • Bivariate Regressionsanalyse: Deskriptive Maße und Hypothesentests
  • Anwendung der multiplen Regression
  • Zeitreihenmodelle (Box-Jenkins Ansatz) (ARIMA-Modelle)
  • Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
  • ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
  • Volatilitätsprognosen

Zielgruppen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung

Referenten

Dr. Christian Schmitt

RiskLab Germany GmbH

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW

  • Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen
  • Lineare Regression
  • Das CAPM als Regressionsmodell
  • Bivariate Regressionsanalyse: Deskriptive Maße und Hypothesentests
  • Anwendung der multiplen Regression
  • Zeitreihenmodelle (Box-Jenkins Ansatz) (ARIMA-Modelle)
  • Verfahren zur Schätzung und Prognose der Volatilität
  • ARCH, GARCH und EGARCH Modelle
  • Volatilitätsprognosen

Führungskräfte u. Mitarbeiter aus den Bereichen: Volkswirtschaftliche Analyse und Unternehmensanalyse, Investment Research und Kapitalmarktanalyse sowie Portfolio-Management und Vermögensverwaltung

Standort

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Termin

16.05.2002 - 17.05.2002 | 9:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

Meinungen