In diesem Seminar lernen Sie, ökonometrische Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen erfolgreich zu erstellen und die Güte der Modelle umfassend zu bewerten. Alle Übungen und Praxisbeispiele werden mit EViews durchgeführt. Eine umfangreiche Übung (Vector-Error-Correction-Modell für Zusammenhänge zwischen dem US-Aktienmarkt und der Realwirtschaft) dient dazu, die Anwendung der Methoden in EViews zu vertiefen.

Dieses Seminar ist Teil unseres Qualifizierungsprogramms Ökonometrie.

  • Vorgehensweise bei der Konstruktion von Prognosemodellen
  • Überprüfung der Modelleigenschaften
  • Modellauswahl und Test der Prognosegüte
  • Umfangreiche PC-Übung: Schätzung eines Vector-Error-Correction-Modells für ein praxisrelevantes Beispiel
  • Erstellung von Analysen und Prognosen in EViews inklusive der Erstellung von Programmen

  • Sie erstellen Prognosemodelle für Finanzmarkt-Zeitreihen.
  • Sie vermeiden typische Fehler bei der Modellerstellung.
  • Sie erlernen die Methoden mithilfe ausführlicher PC-Übungen.

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Volkswirtschaftliche Analyse, Investment Research, Portfoliomanagement, Kapitalmarktanalyse und Unternehmensanalyse

Gute Kenntnisse ökonometrischer Methoden, insbesondere Vektor-Autoregressiver Modelle, und deren Anwendung im Rahmen nichtstationärer Zeitreihen (Vector-Error-Correction-Modelle) (Inhalte, die durch die Seminare „Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I“ und „Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II“ abgedeckt werden)

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ausgewählte Projekte

Standort

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Termin

05.03.2014 | 9:00 - 17:00 Uhr

Dieses Seminar findet voraussichtlich wieder in der nächsten Seminarsaison statt.

Veranstaltungsort

ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

L 7, 1 68161 Mannheim

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