Publications
ZEW Discussion Papers
Periodical ZEW Publications
Publication Series
ZEW Expertises & Research Reports
External Research Publications

Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen

ZEW Discussion Paper No. 94-07 // 1994
Read More
ZEW Discussion Paper No. 94-07 // 1994

Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen

To the publication

Schmitt, Christian (1994), Volatilitätsprognosen für deutsche Aktienkurse mit ARCH- und Markov-Mischungsmodellen, ZEW Discussion Paper No. 94-07, Mannheim.

Authors Christian Schmitt