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Expertenseminar

Risikomanagement und Risikomessung für das Portfoliomanagement -
Methodische Erweiterungen

Risiken zuverlässig zu messen und zu managen zählt zu den wesentlichen Aufgaben des erfolgreichen Portfoliomanagements. In jüngerer Zeit haben sich dabei neue Anforderungen ergeben: Stärker vernetzte Märkte bringen neue Dynamiken mit sich, alternative Finanztitel verlangen aufgrund ihrer komplexen Strukturen nach erweiterten Risikomodellen und das zunehmende Berichtswesen erfordert neue Risikomaße. In diesem Seminar werden weiterführende methodische Fähigkeiten vermittelt, die für ein effektives und erfolgreiches Portfoliomanagement notwendig sind. Praktische Übungen bearbeiten Sie am PC in Excel und EViews. Falls Sie sich ebenfalls die methodischen Grundlagen und traditionellen Ansätze zur Portfolioanalyse aneignen oder Ihr Wissen auffrischen möchten, können Sie das Grundlagenseminar am Vortag besuchen.

Inhalte

• Verfahren der Risikomodellierung und -messung: Dynamische Modelle (ARCH, GARCH und Varianten), höhere Momente, Copulas
• Alternative Risikomaße: Extremwerttheorie, Value at Risk und Verwandte (CvaR, Omega), Schätzung und praktische Probleme, Stresstests
• Strukturierte Produkte: Definitionen und Beispiele (CPPI, CDO etc.), Bewertung und Hedgestrategien
• Erweitertes Risikomanagement: Dynamische Strategien, Terminkontrakte, Zinsrisiken, Währungsrisiken

Ihr Nutzen

• Sie erlernen die methodischen Fähigkeiten, die für ein effektives und erfolgreiches Portfoliomanagement notwendig sind.
• Sie lernen neue, aktuelle Techniken des Portfoliomanagements und deren praktische Umsetzung kennen.

Zielgruppen

Projektleiter und Senior Researcher von Banken, Finanzdienstleistern und institutionellen Investoren, die selbst Portfolios managen oder Fonds und Investitionen bewerten, sowie Mitarbeiter im Vertrieb von Banken und Finanzdienstleistern

Vorkenntnisse

Die Kenntnisse aus dem Grundlagenseminar („Risikomanagement und Risikomessung für das Portfoliomanagement – Methodische Grundlagen und Standardverfahren“) werden vorausgesetzt.

Downloads

Flyer Risikomanagement (als PDF-Datei)

Referenten

• 
  Prof. Dr. Dietmar Maringer

  Universität Basel

• 
  Prof. Dr. Peter Winker

  Justus-Liebig-Universität Gießen und ZEW

Termin und Ort

– Dieses Seminar findet voraussichtlich wieder in der nächsten Seminarsaison statt. –

• 22.02.2013, 9:00 - 17:00 Uhr
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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