Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH

Springe direkt zu:

Logo ZEW [ D]

Suche überspringen

Suche

Kontakt

Julia Gauglitz
Wissenstransfer und Weiterbildung
E-Mail: gauglitz@zew.de
Tel: +49 (0)621/1235-240
Fax: +49 (0)621/1235-224

Suche

Meinungen

»Die Kursleiterin versteht es, die Inhalte kompetent zu vermitteln und stellt sich auf die Fragen der Kursteilnehmer ein.«
Dr. iur. Juliane Albrecht,
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.

Inhaltsbereich überspringen

Inhaltsbereich

Expertenseminar

Risikomanagement und Risikomessung für das Portfoliomanagement -
Methodische Grundlagen und Standardverfahren

Cover

Die Entwicklungen während der letzten Jahre haben eindrucksvoll die Risiken, aber auch die Chancen gezeigt, die Investoren auf den Kapitalmärkten erwarten. Dabei wurde deutlich, dass neben einer adäquaten Modellierung und Messung einzelner Risiken der Zusammenstellung von Portfolios eine besondere Bedeutung beikommt. Diese können gegenüber Einzelinvestitionen ein deutlich besseres Risikoprofil erreichen. In diesem Seminar werden Ihnen die methodischen Grundlagen, die für ein effektives und erfolgreiches Portfoliomanagement notwendig sind, vermittelt. Sie bearbeiten Übungen am PC in Excel. Am darauffolgenden Tag können Sie einen weiterführenden Kurs zu aktuellen methodischen Erweiterungen und deren Einsatz im Risikomanagement besuchen, um Ihre Kenntnisse zu vertiefen.

Inhalte

  • Statistische Grundlagen: Erwartungswert, Volatilität und Korrelation, empirische Befunde, Messung
  • Methodische Grundlagen: Markowitz-Ansatz (Mean-Variance), (internationale) Diversifikation
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM): Grundidee des CAPM, Risikoprämien und Bewertung mit CAPM
  • Arbitrage Pricing Theory (APT): Grundidee der APT, Wahl der Faktoren – theoretische und statistische Ansätze
  • Grundlagen des Risikomanagements: Methoden und Ansätze, Risk Exposure, Hedging-Instrumente und deren Vor- und Nachteile

Ihr Nutzen

  • Sie erlernen die methodischen Fähigkeiten, die für ein effektives und erfolgreiches Portfoliomanagement notwendig sind.
  • Sie lernen Basistechniken des Portfoliomanagements und deren praktische Umsetzung kennen.

Zielgruppen

Projektleiter und Senior Researcher von Banken, Finanzdienstleistern und institutionellen Investoren, die selbst Portfolios managen oder Fonds und Investitionen bewerten, sowie Mitarbeiter im Vertrieb von Banken und Finanzdienstleistern

Vorkenntnisse

Grundbegriffe der statistischen Risikomodellierung

Downloads

Flyer Risikomanagement (als PDF-Datei)

Referenten


Termin und Ort

– Dieses Seminar findet voraussichtlich wieder in der nächsten Seminarsaison statt. –

Ansprechpartnerin

Julia GauglitzBei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de


Schlagworte

Risikomanagement, Portfolio-Management, Finanzmärkte, Finanzmarktanalyse und -management

Informationsverteiler

Wünschen Sie regelmäßige Informationen zu unseren Seminaren?

Copyright

Zum Seitenanfang