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Expertenseminar

Panelökonometrie –
Schätzung binärer und zensierter Modelle

Paneldaten haben in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies lässt sich vor allem damit begründen, dass Paneldaten es erlauben, individuelle Unterschiede im Verhalten z.B. von Unternehmen oder Haushalten zu berücksichtigen. Darüber hinaus können dynamische Fragestellungen untersucht werden, selbst wenn nur wenige Beobachtungszeitpunkte vorliegen. In den Standardmodellen der Paneldatenökonometrie wird immer unterstellt, dass die zu erklärende Größe stetig ist. Für viele Fragestellungen ist dies jedoch eine ungeeignete Annahme. Dies gilt beispielsweise, wenn man Kaufentscheidungen oder den Status der Arbeitslosigkeit untersuchen möchte, da es sich in beiden Fällen um sogenannte binäre (0/1)-Entscheidungen handelt.
Das Seminar gibt Ihnen einen Überblick zu verschiedenen Modellen und Schätzmethoden für binäre und zensierte abhängige Variablen im Rahmen von Paneldaten. Darüber hinaus werden praktische Fallbeispiele mit dem Softwarepaket Stata bearbeitet. Hierbei wird insbesondere ein Schwerpunkt auf die Interpretation der Ergebnisse gelegt.

Inhalte

• Probit-, Logit- und Tobitmodelle im gepoolten Modell
• Fixed-Effects-Schätzungen für Logit-Modelle und Random-Effects-Schätzungen für Probit-, Logit und Tobitmodelle
• Dynamisches Random-Effects-Probit-Modell
• Fallbeispiele mit Stata

Ihr Nutzen

• Sie erhalten einen Überblick zu den Methoden für binäre und zensierte Variablen im Kontext von Paneldaten und ihren Anwendungsmöglichkeiten in der empirischen Forschung.
• Sie lernen die Software Stata und ihre Anwendungsmöglichkeiten für Paneldaten kennen.
• Sie lernen, diese Werkzeuge durch praktische Übungen am PC eigenständig zu nutzen.

Methoden

Vortrag, Beispiele und Übungen am PC

Zielgruppen

Empirisch arbeitende Wirtschaftswissenschaftler in Unternehmen, Banken, Verbänden, Ministerien, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Paneldatenökonometrie (Inhalte, die durch das Seminar „Panelökonometrie –Schätzung linearer statischer und stationärer dynamischer Modelle“ abgedeckt sind)

Download

• Flyer Panelökonometrie (als PDF-Datei)

Referentin

• 
  Dr. Bettina Peters
  ZEW

Termin und Ort

• 09.05.2012, 9:00 - 17:00 Uhr
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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