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Expertenseminar

Basistechniken I –
Regressionsanalyse (Zusatztermin)

Dieses Seminar vermittelt Ihnen die Grundlagen der angewandten Regressionsanalyse. Nach einer theoretischen Einführung werden praxisnahe Fallbeispiele aus der Finanzmarktanalyse (zu Aktienmärkten und Zinsen) vorgestellt. Dabei wird besonderer Wert auf die korrekte Interpretation der Regressionsergebnisse und die Anwendung von verschiedenen Tests gelegt, mit denen die Güte des verwendeten Modells geprüft werden kann.

Inhalte

• Interpretation des Regressionsoutputs von EViews (z.B. F-Test, Informationskriterien, P-Werte) und Vorgehensweise bei Tests (Nullhypothese und Alternativhypothese, einseitige und zweiseitige Tests)
• Schätzverfahren (Kleinste-Quadrate-Methode, Maximum-Likelihood-Methode)
• Likelihood-basierte Tests (Likelihood-Ratio-Test, Wald-Test, Lagrange-Multiplier-Test)
• Regressionsdiagnose (Autokorrelation, Heteroskedastie, Multikollinearität)

Zielgruppen

Mitarbeiter aus Banken, Versicherungen, volkswirtschaftlichen Abteilungen, Ministerien und Verbänden, die in ihrer eigenen quantitativen Forschung Regressionsmodelle einsetzen oder die sich häufig mit der Interpretation von Regressionsanalysen befassen.

Vorkenntnisse

Grundlagen der deskriptiven und schließenden Statistik auf dem Niveau von Grundstudiums- bzw. Bachelorvorlesungen

Zusatzinformation

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Downloads

• Flyer Qualifikationsprogramm Ökonometrie (als PDF-Datei)

Referent

• 
  Prof. Dr. Jürgen Kähler

  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg und ZEW

Termin und Ort

• 28.03.2011, 9:00 - 17:00 Uhr (Zusatztermin)
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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