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Expertenseminar

Basistechniken II –
Zeitreihenmodelle

In dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen die grundlegenden Modelle der univariaten Zeitreihenanalyse sowohl theoretisch als auch praktisch anhand von Fallbeispielen vor. Typische Anwendungsgebiete der Zeitreihenanalyse sind Wachstumsprognosen mit Hilfe von Konjunkturdaten sowie Analyse und Prognose von Geldmengen, Wechselkursen und Außenhandel. Die Veranstaltung ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil stehen die Modelle, ihre theoretischen Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten im Vordergrund. Im zweiten Teil bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unter Anleitung selbst Zeitreihen zu modellieren und Prognosen zu erstellen.

Inhalte

• Grundlagen der angewandten Zeitreihenanalyse
• Autoregressive, Moving-Average- und ARMA-Modelle, ARIMA-Modelle
• Saisonale Zeitreihenmodelle
• Prognosen

Zielgruppen

Experten von Banken, Versicherungen, Ministerien und Verbänden, die entweder daran interessiert sind, eigenständig mit den Verfahren der angewandten Zeitreihenanalyse zu arbeiten oder verstehen wollen, welche Vorteile die Zeitreihenanalyse gegenüber anderen Verfahren der Ökonometrie hat.

Downloads

• Flyer Qualifzierungsprogramm Ökonometrie (als PDF-Datei)

Referenten

• 
  Prof. Dr. Michael Schröder
  ZEW
• 
  Prof. Dr. Martin Kukuk

  Julius-Maximilians-Universität Würzburg
  
   

Termin und Ort

• 20.02.2008, 9:00 – 17:00 Uhr
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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