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Expertenseminar

Panelökonometrie II –
Nicht-stationäre Paneldaten

Im Gegensatz zur mikroökonometrischen Panelanalyse treten bei makroökonometrischen Paneldatensätzen, die üblicherweise aus Länderdaten über lange Zeiträume bestehen, spezielle Probleme auf: trendbehaftete Datenreihen, hohe Autokorrelation, Einheitswurzeln, Kointegration. Das Seminar bietet Ihnen eine Einführung in diese Thematik, wobei neben der theoretischen Darstellung die praktische Anwendung im Vordergrund steht.

Inhalte

• Kurze Einführung in die Bereiche Einheitswurzeln und Kointegration anhand von Zeitreihen
• Tests auf Einheitswurzeln in makroökonomischen Paneldatensätzen
• Test auf Kointegration in makroökonomischen Paneldatensätzen
• Dynamische Modelle in der Panelökonometrie
• Fehler-Korrektur-Modelle in Makro-Paneln

Zielgruppen

Wirtschaftswissenschaftler in Unternehmen, Banken und Verbänden, Ministerien und Forschungseinrichtungen, die empirisch arbeiten

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse Ökonometrie (Inhalte, die durch die Seminare "Basistechniken I - Regressionsanalyse" und "Basistechniken II - Zeitreihenmodelle" abgedeckt sind).

Zusatzinformationen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Downloads

• Flyer Qualifizierungsprogramm Ökonometrie (als PDF-Datei)

Referent

• 
  Dr. Marcus Kappler
  ZEW

Termin und Ort

• 22.05.2007, 9:00 - 17:00 Uhr
  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) · L 7, 1 · 68161 Mannheim

Ansprechpartnerin

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Julia Gauglitz
Telefon: +49 (0)621 1235-240, gauglitz@zew.de

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