Expertenseminare
Finanzmarkt-Ökonometrie: Modellierung von Zinsen und Aktienkursen II
Nichtstationäre Zeitreihen und Kointegration
Seminarleitung
Referenten
Zielgruppe
Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte von Institutionen, die sich mit empirischer Finanzmarktforschung und Makroökonomie befassen.
Themeninhalt
- Bedeutung und Auswirkungen von Nichtstationarität
- Stationaritäts- und Einheitswurzeltests
- Kointegration im Eingleichungsmodell (Engle-Granger-Ansatz)
- Fehlerkorrekturmodell
- Kointegration im Mehrgleichungsmodell (Johansen-Verfahren)
Termin
04.05.2010
Zeiten
9.00 - 17.00 Uhr
Ort der Veranstaltung
ZEW, L 7,1 D-68161 Mannheim
Gebühr
EUR 570,- (zzgl. 7% UmSt.)
Zusatzinformationen
Die Tatsache, dass ökonomische Zeitreihen vielfach trendbehaftet und nichtstationär sind, kann zu schwerwiegenden Fehlschlüssen bei einfachen Regressions- und Korrelationsanalysen bezüglich der Zusammenhänge von Makro- und Finanzmarktgrößen führen. Derartige Fehler können Sie durch eine korrekte Anwendung der entsprechenden fortgeschrittenen ökonometrischen Verfahren vermeiden. Diese Verfahren (sogenannte Einheitswurzel- und Stationaritätstests sowie Kointegrationsanalyse und Schätzung von Vector-Error-Correction-Modellen) werden Ihnen in unserem Seminar vorgestellt. Sie erhalten im Kurs Gelegenheit, Ihr Wissen im Rahmen von eigenständigen Übungen am PC zu prüfen und zu vertiefen.
Vorkenntnisse: Solide Grundkenntnisse der Ökonometrie (Inhalte, die durch die Seminare "Basistechniken I und II" abgedeckt werden, zusätzlich Inhalte des Seminars "Modellierung von Zinsen und Aktienkursen I").
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Dieses Seminar findet auch in Zürich statt.
Datei
494_Flyer_Qualifiz_oekonometrie.pdf
Ansprechpartner
